L'Hérésie d'Horus, c'est un peu le Silmarillon de Warhammer 40000, une sorte de mythe fondateur, un âge de légende où les géants et les dieux marchaient parmi les hommes. J'aurais plus tendance à te dire de commencer par les Fantômes, une des meilleurs séries sur le 41e millénaire (l'Hérésie se passe au 31e), qui te permets de t'imprégner de l'ambiance de l'époque, de l'Imperium au bord de la rupture. Et oui, Einsenhorn est un incontournable pour voir la vie quotidienne des humains. Une fois que tu seras rentré dans l'univers, n'hésite pas à jeter un oeil à la série Ciaphas Cain
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Et si tu veux te mettre à jour sur la timeline, je te conseille aussi Sombre Imperium de Guy Haley.
Uriel Ventris c'est pas mal aussi pour voir le point de vue SM, même si le protagoniste principal est justement en marge de son chapitre pour son système de pensée "hors des clous".
De manière générale, je conseille les séries plutôt que les "one-shots" : ces romans isolés sont souvent ce qu'on appelle dans le jargon du Bolt Porn, une débauche de violence, d'explosions à la Michael Bay sans grand intérêt.
D'ailleurs, j'en profite pour signaler que les trois premiers tomes de l'Hérésie d'Horus sont maintenant disponibles en VF sur Audible !!!